15（交易核心课思考）第十五课：面对深度回测的调整该如何应对？ (540p)

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OK各位战友朋友们大家好啊
我是laster陆肖楠
呃今天呢
给大家带来的是我们战友问答的第
15节课啊
呃那么在本节课当中呢
想给大家去分享的一个主题呢是
呃
大家之前比较关心的一个问题
就是如何
去面对深度的回测
也就是在
呃这种深度的回调的这个过程当中
该如何去应对啊
嗯
这种内容呢
我们是在酸浅学社的这个周课堂当中
零星的是讲过几次对吧
然后我今天是想把所有的内容
揉在一起啊
能够拆分的比较细致
形成一个专业问答的课程
这样的话
如果大家对于这方面内容有需求
就可以不停的反复的来看一下
OK
我把它分为几种类型啊因为
深度回测呢
在不同的期间发生
对于我们交易的判定会有不同的影响
比如说在初期调整的深度回测
呃在中期调整
在这个末期
或者说最后一个端点
调的比较高的一个情况
对吧
而我一个一个来讲啊
今天的整个课程的基调呢
不会像上一次
或者是不会像之前那样的烧烧脑啊
今天会稍微的简单或者是轻松一点
因为这种东西
我们之前也是有大致的讲过的
呃我觉得也比较容易去理解啊
先看第一个
初期调整当中的一个深度的回测啊
呃主要来观察的呢就是端点2-3的力度
因为
初期调整的深度回测拿多头来举例啊
它一定会发生在无论是多空啊
他都会发生在端点1到端点2的位置
对吧不然的话我们怎样
去去去
定义他是初期调整的一个深度回测呢
他只有在这个
这个端点1到端点2之间
会往下走的比较多对吧
OK那
问题的关键就在于说哎
出现了初期调整
端顶1-2的一个比较深度的回调之后
我们应该干嘛呢
对吧我们应该做什么样的观察
或者对于未来怎样的走势保持敏感
比较重要的一个点呢
就是锻炼2-3的一个力度
我分成了几个呃
观察角度
第一个就是
主方向无力度运行
什么叫主方向无力度
比如说我们做多头OK
做多头上去形成极指点1
对吧下来形成端点2
就像我在这边写到的就是类似于图1
啊
大家也可以把这个图调出来看一下
好集折点1和端点2都形成了
那么中间
比如说这段过程就是一个深度的回测
好那么后面的2-3的力度到底强不强
就变得非常重要了啊
呃
我第一个把它分块的一个内容就是
无力度的运行
就主方向上
就比如说多头的方向是主方向对吧
因为我们的例子都是多头的
2-3 在主方向上
也就是在多头的方向上
我们判定为无力度的
就比如说像图1当中画的这样
行情下来之后a没上去
在相对低位进行调整
OK啊
而且表现出来明显的没有力度啊
这种我们会把它判定为无力度
再看一下第二张图
就主方向有力度的运行
就是端点1-2不是往下回踩的比较深吗
那么2-3哎往上走的力度也比较强
也比较强而且时间会比较快
的就返回到这个相对高位的位置附近
这种行情呢未来关注的价值就会高
像刚才那种主方向无力度的
那么未来有可能他会延伸到
其他的方式
我不是说
像这个主方向无力度的这种行情
说就一点机会都没有了
这个不一定
因为申请交易还是强调的
我们要动态的去看待行情OK
啊
呃那么像无力度的这种情况
未来有可能哎
呃时间周期会变得很大
对吧因为他回返的时间比较长
有可能行情经过了一段时间之后
才回返到相对高位
有可能不回返有可能往下就走了对吧
他这个情况不一样
我们这个后面就不用再去延伸很
很多东西我觉得只是判断说
观察一下端点2-3
到底是不是马上上来了
因为马上就有力度的往上去走
代表着未来的出现钻井图像
或者是我们交易的价值就会更高
对吧
从我们关注的经历的角度上来讲的话
就是关注这种行情
我们会比较省劲
啊嗯
还有一首呢我把它定义为无法分辨
什么意思呢
因为我在讲主
主方向上无力度的时候呢
我有提到一个词叫做明显的无力度
就一看就知道啊
这个下去之后呢
是根本没有力度上来对吧
那么还有一种就是
我刚才讲到的就是说非常有力度啊
下去之后啪弹上来了啊
弹到了相对高位的附近了
哎这也很好分辨对吧
最不好分辨的就是夹在中央那种啊
说没力度也有力度啊
说有力度也没力度的这种
那么就把它
当做无法分辨
那么这种行情就
不用马上的把它拿出来观
观察就好OK
所以说面对初期调整
有力度的回测的这种
深度回测的情况
重点就在于观察端点2-3
如果在主方向上是有力度的
回来我们就关注
这种行情对我们来讲是非常的重要的
因为他未来有可能会走出来对吧
其他的方式那么就再呃再往后去看了
对吧那可能就会到中期调整
甚至后期调整再去看OK
那就不属于我们初期调整观察的范围
好
OK
那么我们再来看第二种吧
归结为中
期的调整当中发现的深度回测
那么也就是比如说3-4
对吧或者是6-7啊
就端点3-4或6-7
OK
我们再看一下这个应该是图几了
应该是图4对吧
面对中期调整的深度回测
我们要注意的是什么呢
是识别端点的级别
什么意思呢
它很有可能会出现
比如说大家看着图4啊
我来讲它形成了一个极指点一对吧
最高点好往下去走
你可以看到说
我们就按照正常的
这个行情运行的这个角度上啊
就后面看不见的情况下
那么往下其实看到了一个低点对吧
那么我们就把这个低点当做断点2
然后行情有个小幅的往上升
那么就是断点3
然后有个大幅的往下下下
对啊那么就是断点4
OK
好这是我们正常按照时间顺序
肯定要这样看的
但是等待后面的行情都慢慢出现了
就是后面整个b段调整比较宏观哎
这个时候你要注意了
之前明明我认为的是行情在
端点3到端点4的时候
产生了一个中期调整的一个深度回测
对吧明明是这样的
但是他慢慢变成什么了
我们如果从端点的级别上来讲
我们可能后面
看到了比较宏观的调整的话
在端点的识别上面
我们就会把前面的微观变成宏观了
这行情形成极致演绎之后呢
我们把中间
之前认为的端点22和端点3呢
把它忽略掉了
对吧直接从上到下哎
最明显的极致点1到下方的那个低点
端点2
就直接把他认为他是一个什么了
他就是一个初期调整了
大家明白这个意思
所以说在你正常的就是从左到右去看
就是当行情一直在动的时候
那你没有办法你只能当时那么认定OK
当你遇见了说发现哎
好像中期调整的时候比如说3-4也好啊
6-7也好哎
发生了一个
深度的回测
这个时候你要注意
未来行情如果变成了一个宏观
级别的弊端调整的话呢
你要注意一下
可能你要把前面的一个小小的端点
把它省略掉了啊
它有可能会变成一个
初期调整深度回测的一种行情
OK
啊这是我们
在面对中期调整深度回测的时候呢
脑海当中要有一个潜意识
就要有这样的一个思考过程
就是保持敏感度吧
就未来的行情有可能
会变成更宏观级别的调整OK好
第三个是后期调整的深度回测
这个就
是我们可以说这节课的一个重点内容
为什么因为上次我们就讲说
最后一个端点
如果调的比较高
或者是往下走的比较深的话
它会直接影响我们什么呢
止损
对吧而且
还会影响说航行
到底到我们的极致点破位的时候
还有没有力度
如果这个范围太大了
该走的已经走出来了
我们就没有必要去介入了吧对吧
所以后期调整
产生的深度回测就格外的重要了
还有一个重要的点在哪里呢
就是行情已经
到你判定为后期的阶段了
那基本上
行情未来在演化的这种可能性呢
就降低了
懂我的意思吧
因为行情在初期调整的时候
未来的演变形式会多种多样啊
各种形式都都会有
因为后面我们不知道会变成什么样子
但是当你都看到了对吧
行情什么前期啊
中期啊末期你都看到了
整个调整形态都出来了
最近图像你都识别出来了OK
这个时候行情可能还会发展
或者还会有变化
但是
那个变化的可能性是不是逐渐降低啊
所以到这个时候
基本上定型的可能性就比较高了
可能就这样了对吧
可能真的到那个该破位的时候了
OK
所以呢后期调整就变得很重要啊
所以我把它又进行了一个分类
第一个分类呢就是最后一个端点啊
到极致点破位的这个中间没有调整
这是一种情况
就是行情形成了
比如说再看对应的这张图啊
哎行情往上呃之前是一个多头对吧
好呃几只眼一端点2345都很明显
然后哎
端点6往下探的很低大家看到了
对吧探的很低然后直接起来了
直接起来了
中间最后一个端点到破位的位置
中间毫无调整好
这种机会做不做
我们就关键关注两件事
第一件事动能
动能要强
你不能一点一点一点啊
就是很墨迹的那种行情
没有动能
很缓的一点一点一点去到破位的位置
这种行情我是不会做的OK
特别是在这个最后一个端点还是
离及时点位置比较的远的情况下
那我更不会做
第二个呢就是止损空间
如果动能OK
那么我们要考虑的就是止损空间啊
那么止损空间第一个你要评估一下
如
果你把止损位置就放在最后一个端点
你要舍弃只赢的盈亏比的空间
对吧OK
你觉得合不合适
能不能接受
这第一个要苹果的点
第二个苹果的点呢就是
你要对照一下
最后一个端点离即使点的这个位置
超没超过百分之百的a d r
如果超过了
在我的系统当中我就不会去看了
连百分之百的ADR都超过了
那说明他的止损在我们
呃中期的波段交易里面的属于太大了
啊我觉得这个盈亏比就不好了
或者我承受的整个风险就变大了啊
那么这波交易我可能就不会做了
但是如果在这个百分之百之内的
我可能都会去考虑啊
这是我的标准OK啊
因为大家知道正常应该是60%以内
ADR就应该已经收住了对吧
啊但是面对这种极端情况
你可以评估一下能不能接受啊
还有一种方式是什
么呢就是动能很强
OK我不管他那个端点在哪
但是动能很强哎上方有空间的情况下
那么这个时候我直接放一个止损
我直接就放置在破位的位置
反向的60% a d r的位置
OK我能够接受这个
放置的方式
那么也可以去做啊
但是要给大家讲明白
就是这种放置的方式
它有一个方面会有
稍稍的会有一些不确定性
是什么呢
我记得有讲过就是如果行情刚破位
马上就很快就往下去走
然后呢就是反向动能马上就爆发
然后打掉这个60% ADR的这个止损的位置
那表示什么呢
表示行情是个诱多
对吧那
可能
我们这个止损位置的有效性会比较强
也就是打掉我们的止损之后呢
行情可能
真的就反向了
啊真的就往下走了
那我们的止损就有用了对吧
不然我们不止损的话就会亏更多吗
啊但是还有一种情况
就是好像已经打掉
我呃打到这个破位的点
之后呢
行情一点一点一点慢慢的蹭下来了
哎蹭到了我们的止损
这个时候
我们的止损的有效性就降低了
因为行情碰到了之后呢
很有可能还往上走
对吧也有
当然也有可能他行情就掉头往下走啊
但是这种可能性就降低了
对吧
那么也就是我们的止损有效性降低了
啊但是我们又不能去调整这个止损
千万不要去调整止损啊
因为所有的你这些权衡利弊的
思维过程
都必须要在开仓的时候想清楚
如果你接受不了你说哎
呀到时候这个止损没效了
或止损失效的情况下
我就要移动了啊
如果你控制不了或者你接受不了
你就当时你就不应该做
或者当时你就不应该用
60%以大家当做止损
对吧所以
这些所有的事情
要在开仓之前先考虑到位
而不是开仓之后去变动止损
所以变动止损一定不行啊一定不行
我很少这样肯定的去讲东西
但是这个变动止损是在我这里面
是属于一种
必须要这样做的啊
就是不能变啊
一定不能变OK
好所以大家在这个地方
就是最后一个端点到极致点
中间没有调整的话
我总结一下
第一个看动能动能要强
第二个就是止损
你放在那个端点的地方
你要评估你能不能接受啊
然后给你一个评估的标准
就超没超过百分之百的a d r
如果没有超过
你可以放在那个地方
OK我们还有一种方式
就是不管那个止损在哪里
有动能的情况下
整个的钻印图像很好啊
你非常想做这笔交易OK
那么你可以直接去设置60% ADR当做止损
但是它会有一个
止损相对无效的一种情况
但是你要接受
你不接受就不要去做OK
好再来看一个分类啊
就是最后一个端点至即时点之间呢
是出现了一个一小时级别的
一个小的专业图像
大家看一下图啊
还是同样的往上去走
即时点一端点223456对吧
还是6往下走的很
深度回测吗对吧
这六六端点很深
这个和上面的就
是正好我是没有变动吗
前面都没有变动
只不过是后面就6-7这个过程
就往上破位的时候啊
第六个单点往极致点去走的时候
你会发现说哎
中间出现了像我图形当中的一种
1小时级别的一个小的这些图像啊
他中间可能也出现了一些
什么中西调整结构啊
小的横排调整啊进行调整三角形调整
OK
那这种行情
如果
经过了这种1小时级别都能看出来的
小调整
啊再展开有动能的象征破围
而这种就变得可以做了
就没有什么可纠结的地方了OK
啊
而且呢他更像是什么呢
更像是在这个过程当中
你会发现从
所谓的第6个端点往上走的这个过程
你会发现他又想一个小的a b c对吧
他内部好像又阶段分层了一个小的a
b c结构OK
因为他中间出现了一个小的弊端
调整嘛就小的最近图像
所以你也可以这样去理解这段行情
对吧他就变成一个农作
可以去交易的一个行情
OK啊
还有一种理解方式就是你也可以说
呃之前的那个端点是比较深的对吧
第六个端点是比较深的
那么从
这个比较深的端点往上去
走的过程当中
形成了最新图像
那么他有可能在1小时图形上
给你形成了一个新的
端点
对啊这样的话呢
就变成了最后一个端点离破位的位置
哎不太远了
很正常了
他就变成了一个正常的范畴
对吧
就不属于我们今天讨论的范畴了
对吧
那他还是可以做就不纠结了对吧
而且这是这样的一种情况
好我们再来看还有什么情况
最后一个端点至极致点
出现了15分钟级别的小钻井图像
什么意思啊
就是行情没有那么给力啊
没有那么配合我们的钻井交易
对吧他没有在1小时级别上
像刚才的那种分类当中大家看到了哎
有一个小的东西啊小的调整没有
啊在一小时级别上看不到啊
就像我这边对应的这个图
大家可以看一下
还是断点6很深
但是往上走的时候呢
他中间有个小的过程
这个小的过程看不出来
他是一个申请图像
但是你可以切到15分钟级别
15分钟级别如果这个小的图像
出现了钻点图像
OK那么往上再去破位
我有一个要求
就是15分钟级别上收完之后再去做
15分钟级别上收完之后啊
收过这个机制点然后你再去做
而且这笔交易还是一个中性的交易
它不是一个短性的交易OK
啊
所以这种方式呢
就是你在1小时级别上你看不到
你只看到了航行
再从
这个第六个端点往上去走的过程当中
好像出现了一个往下去走的
这个这个行情
但是呢在1小时级别上
又看不出来任何的中心调整结构
但是可以切到15分钟级别上去看哎
如果他出现了一个15分钟级别的
撰写图像
那么等到他15分钟级别哎
真正破位收完之后
你再去关注
而且你关注的级别仍然是一个
中期调整
或者是中线的一个思路
啊他不是一个短信的思路
OK
因为其实我们就是在解决什么呢
在解决一小时看不出来
那么只能是放到15分钟基地上去看
其实我们
解决的问题
还是在一小时上去解决的问题
对吧只不过1小时看不出来而已啊
所以
他其实还是一个1小时级别的交易OK
只不过我们采取另外一种方式
啊
这是一种理解
还有一种理解和刚才
我上面说的一样
就是毕竟从端点6到极致点的位置
中间还是出现了一小块的
一个往下走的这个调整
那么他很有可能又会出现一个新端点
对吧那这个新端点到即时点的位置
就不远了
所以又不尴尬了对吧
所以这种情况还是可以去做啊
好再看一下最后一种分类
就是最后一个端点到即止点中间呢
出现了新端点啊
这个就很明显
我指的是非常明显
像上面的两个都是
不是
可能不是那么明显的一个新端点啊
但是我在
这个分类里面给大家画出来的
或者说要给大家讲的
就是一个非常明显的新端点
本身我们认为好
现在最后一个端点是即是端点6
但是我们发现哎
从端点6往即时点往上走的过程当中
形成了一个非常明显的新的端点
对吧可能他是端点8
OK那么未来可能从8到9
行情直接冲不上去了
那就没有这个问题了
因为最后那个8的端点可能
它不是一个非常深的一个端点对吧
如果说好第8个端点
仍然是被认定为说往下
调调整的比较的深
或者说下一个端点仍然是我们认定为
像现在我们的这种情况就是哎呀
回调的太深了
那么又变成了我
整个这个课程的逻辑吗
对吧这是一个循环的过程
那你再去评估吗
就最后一个端点到即时点的位置
到底能出现什么样的情况
对吧你再去返回去
再走一遍今天我这边讲到的这个流程
对吧那么就循环一下就好了OK
如果说最后一个端点是正常的范畴了
那就那就很简单了
对吧整个就看图像就好了
看动能看能不能做
对吧这就没有纠结感了OK
啊啊
所以整个的这个分类呢
就比较的简单比较明白对吧
我觉得今天的课程
大家应该是都能听得懂
呃稍微的
把这个我画出来的东西
毕竟是标准的东西啊
你要把它放在行情上面
肯定会有一些延延伸的东西
就是不太明确的啊
不太明确的地方在于哪里呢
可能还是在于
大家对于端点的选择的时候
所以我在这边呢把
呃就是最后我4写的是关于端点啊
呃还是那句话就是切勿陷入极端细节
重要的是轮廓线条
但是你数端点千万不要
这个陷入到那个说细节当中
说这个地方到底比旁边高不高
还是什么的
这个其实不太重要
重要的是你到底是微观的看
还是宏观的看
你看到的永远的都是轮廓
永远都是线条的就对了
OK如果你非常
纠结说哎这个地方到底是不是端点
那么就错了
那么就错了啊最好
就是比如像我画出来的这种
你能够把k线
图画出像折线那种感觉的
那么那就是端点
OK那就是端点啊
重要的是轮廓
所以不要有任何纠结感
如果有任何的纠结感
就说明你有一些陷入极端细节的
这种思维
你要把它跳出来
你要把这个图形放
就是缩小
要远观他
哎呀看他整体轮廓
这个是非常重要
OK所以下次再遇到像
呃深度回测的深度调整那种情形
就想象一下
或者说再看一下本节课的内容
我觉得并不是特别有难度的啊
再总结一下
如果行情在初期
或者是中期出现了深度的回测
它会导致两种情况
第一种情况就是行情以更加
长的时间进行调整
第二种就是
行情可能会更宽幅的进行震荡
啊
那么还有一种就是好球直接就下去了
就反向了对吧
那个跟我们就呃
这个调整跟我们的调整就没关系了
对吧所以
无论是初期看到也好
还是中医看到也好
就是你对未来呃要保持一个态度
就是看一下
比如说中在初期出现了深度回测
你看一下端点2-3是不是马上的就回来
主力那个主动能强不强
主方向的那个运行力度强不强
OK啊
如果在中期出现了深度回测
你要看什么
你要去预期说啊
这个行情未来可能会更长时间的调整
可能会更宽幅的震荡
那有可能变成一个宏观调整
那变成一个宏观调整
我的端点是不是可以宏观的去看
如果端点可以宏观的去看
那么有可能这个
深度的回测
还是一个宏观级别上的一个什么
一个初期调整里边的一个回测对吧
那又变成了初期调整
对吧OK啊
最关键的是什么
对我们交易可能影响最大的就是
末期调整
就最后一个端定调的比较高
或者是探的比较低的一个情况
那我给大家去进行了几个分类啊
第一个就是
从最后一个端点到极致点
中间是没有任何的调整过程
那么能不能做就评估一下动能
评估一下止损
止损我要讲到说第一个
就是评估一下
他超没超过百分之百的ADR
当然这是我的条件OK
如果他没超过
那么你有可能会直接放在
最后一个端点
那么你有可能直接放置在61%加
那个地方
当然你要去评估这个地方
他止损可能相对来讲没有那么有效
你能不能接受OK
还有一种情况
就是最后一个端点到极点的中间呢
出现1小时的正影图像
这个就属于老天赏饭了啊
就是行情这么配合对吧
那这个
还是要看他内部的一些小的形态啊
这整体专业图像OK的话
这种是没有问题
然后最后一个端点至及时点中间
出现15分钟的级别的小的专业图像
这个也是OK的啊
这个是为什么要去45分钟去看呢
是因为一小时看不出来啊
是因为一小时看不出来
还有一种就是再明显不过了
就是我们认为的那个最后一个端点
对吧到极致点的位置中间
哎又形成了新的端点
这个新的端
点到极致点
就不是一个很长的距离的话
就变成一种正常的交易
就变得简单了对吧
OK啊最后我又强调了一遍
就大家对于端点的选择不要纠结啊
如果有纠结感就说明说明什么
说明你有一些极端细节在里面
一定要远观他的轮廓和线条
这个才是重中之重
所以今天课程时间也比较短
内容我觉得比较轻松啊
但是也比较重要对吧
因为跟大家的实际交易是密切相关的
然后希望大家能够去重点理解一下啊
本节课的内容就是关于
在调整里面
呃发生深度回测我们该怎样去应对
OK
那么本节的呃所有问答课就先到这边
我们下节课再见

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