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好了各位战友朋友们大家好
我是laster陆湘南啊
今天呢来为大家录制
我们交易核心课的第22节啊
大家已经是看到了
今天讨论的内容是这个评价保护啊
我们也通常叫做屏保
也就是将原
始止损位置移动到进场位置啊
这个动作
他的意义到底是什么
或者说
他对于我们交易到底起到了什么作用
啊大家可以看到
今天其实没有去讲这个最近迹象
后面的比如平仓啊
比如说开通细节啊
比如说他的背后原理啊
那个我们可以放到后面呃
逐一的去补充
那么呃
这节课
或者说今年我们这个核心课程里边
另外的一个非常重要的内容
就是把我们团队内部之前研究的
呃或者是整理的信息呢
呃这个综合起来啊
来跟大家来进行分享
看看我们这段时间到底做了哪些研究
和测试然后有哪些阶段性的成果
那么这节课就是我们单一
去针对屏保的这个动作的讨论
通常意义上我问大家一个问题
就是你觉得评价保护这个动作
啊他有什么意义
或者他对你来讲有什么作用啊
我们梳理一下
呃我自己呢
呃想象的啊
大家有可能会给这几个答案啊
我们来逐一来看
第一个呢就是
呃因为有这个屏保的动作嘛
我们是尽量的让赚到了赚钱的交易啊
不能让他亏钱出场对吧
有这样的一个心理或者说
呃市场上面
呃有一些声音也是这样告诉我们的
说赚到的钱不能让他亏损对吧
所以要哎赚有
一定的利润之后呢
把它平保起来好
第二个方面呢
照顾一下自己幼小的心灵哈
什么意思呢
就是说
呃既然已经赚钱了有些投资者可能
呃
池塘的时候心态是非常波动的啊
是不稳定的
那么这个时候呢
当有一部分利润哎已经是出现的时候
那么做一个屏保的动作
也就是说
将原始这层位置移动到进场位置附近
那这样的话呢
万一行情回去了
也只不过是在你
进场的位置附近出场的
不会亏损啊
所以这个时候一旦屏保发生
你的池仓心态马上就变好了啊
所以
这是照顾自己的心灵的一种设置对吧
所以它的意义在这里啊
那么第三个方面呢
是变相提高这个胜率啊
可能有些交易者觉得说哎呀
你看我已经赚了一些了
那么这个时候呢
可能还没有到我的出场的位置啊
但我不希望呢
这笔交易变成一笔
放在账单上面
呈现出来的是亏损的交易
对吧是失败的交易不行
那么至少他可以啊不亏钱的出厂
那么整体在自己的交易账单当中
他就变成了一个至少是0
或者是稍微赚一点点钱的这种
交易账单
那么在总体交易账单的评测的时候呢
他就变成了一个赚钱的交易
对吧只要不是负数的
在我们统计的时候都是赚钱的
所以说
他变相的提高了整个的交易账户的
一个胜率的事情对吧
哎呀
我在梳理什么
我在梳理的是大家可能的回答啊
就是说大家觉得屏保的意义是什么啊
我猜测大家可能会是这几点啊
当然会有一些不同
所以你要也问一下自己说
屏保对于你来讲它的意义是什么
然后听完这节课之后呢
你再问问自己屏保对于你来讲
它的意义是什么啊
看看有没有什么呃变化啊
好第四点大家有可能会讲说呃
在不亏钱的情况下
博取更多的收益对吧
啊这个也是
呃包括市场上面一些呃
比较职业的交易者啊
比较资深的老师啊也会告诉我们
或者说比较稳健的投资者啊
老手会告诉我们
你看呃你应该把这个利润保护起来
在不亏钱的情况下去博对吧
OK这也是一种说法啊
然后第五点呢就是取得更高的收益率
你为什么要做这个动作
那如果越做越亏的话
或者越做你的账户盈利越少
那你为什么要做呢
我们的交易
始终是为了自己的
账户上面有更多更多的收益
才会去持续的进行交易对吧
不然我们越做越亏
为什么要去交易他呢
啊所以有可能呢
大家的回复是以上这5点啊
但是我要跟大家讲的是
其实对于平价保护的本质
啊底层的意义的理解
我觉得上述的5条呢
都不对啊
我很少会用错和对来评价一件事情
但是这件事情上我用对和错啊
所以你可以想象到
上面这5条的理解
其实是偏偏离本质的啊
好那为什么这样讲
大家带着这个疑问啊来
听接下来的课程啊
那么接下来我会安排几个点
第一个就是告诉大家
我们是实验检测是怎
么做的啊
第二个方面呢是我们要进行一个
数据的整理啊
我们得出来哪些数据
然后它的表现是怎样的
呃那么接下来就是对于这些数据呢
进行逻辑分析啊
进行一个分析过程啊
那么最终是有一个结论与选择的出现
OK按照这个大纲来做啊
好首先来看一下我们的这个实验啊
实验检验真理对吧
我们首先刚才说到了哎这5点都不对
你可能会觉得为什么不对呢
那屏保还有什么其他意义吗
OK我们来做实验啊
那么这个实验的数据样本呢是我们
呃甄选学生当中的
呃周课堂
当中涉及到的所有的实盘交易样本
啊这个我们一直是有统计的啊
因为大家平时呢在选学生当中
每周五晚上我去发一个消息
然后大家在下面会有一些留言
这都是大家真实自己去做的交易啊
然后我们把这个交易周科堂会讲
讲的时候呢
会告诉大家
哪些是符合于增减交易的逻辑
哪些可能不是增减交易啊
呃一开始呢
呃我们学校刚刚开始的时候会有
呃可能40%到50%反馈的交易
可能算不上真正的增减交易的方式
但是呃我们这个学社
已经到现在一年多的时间
哎
我我发现说大家的反馈越来越OK了
就基本上你做的都是三性交易
基本上基本上
不会有一些大的问题啊
然后我们这个统计的样本呢是有
就是我每天早上做钻井晨曦
固定的11个品种库
比如说黄金啊原油啊然后所有的直
盘货币啊啊
然后再加上欧蚌和蚌日
啊如果这些品种库当中没有我
晨曦的时候可能才会往往外去延伸
但是我每次都会讲对吧
呃那么我们这个数据统计的这个样
本里边啊
是包含着是这个11个品种库
当然这里边的所有的交易呢
并不全是我们交易团队做的
因为大家都知道我们交易团队
设计的品种就是4个
那么现在是多了一个傲美
就是5个品种啊
呃那么剩下的其他的品种呢
是大家
呃学社里面的战友啊的反馈啊
真实去交易的
然后我们认为说是在线交易的
就把它纳入进来啊
我们只是判断说
你的交易是不是在你交易
而不是从结果为导向的啊
是以客观判定方法为导向的啊
所以这里面是有赚的有亏的
有赚的有亏的都很多啊
大概有60多笔交易啊
在这边给大家看一下啊
在在这里在这里OK
那么最近的这一周
5月13号到5月19号这一周呢
我是我们在验证过程当中呢
并没有加后面的这些
因为我这是我们之前的一个验证过程
OK啊所以说大概是61笔啊61笔交易啊
好那么第二个
我们要设置一个对照组
对啊做实验一定要设置一个对照组
而且要运用的是叫做控制变量法对吧
这是一个很简单的呃做实验的方法啊
所以我们分成两个组
第一组池塘
一组是按照钻潜交易
最标准的池塘方式
比如说我们的止损对吧
就是60% ADR啊
呃那么这是我们算仓位啊60% ADR
然后具体止损是看呃后面那个拐点啊
如果拐点小于60% ADR就放在拐点啊
如果是
大于的话那么呃是放在60%的ADR啊
然后呢比如说屏保啊
达到1:1的这个盈亏比达到
呃就是就是说行情价格到达60% ADR
然后进行屏保
然后有这个移动止损啊
有这个盈亏鄙视通点啊
有最终的指引位置啊2.4倍3.6倍ADR
OK这些我就不赘述了啊
总之它是一个我们之前
就为大家提供的最为标准的指导方式
啊那么这个食堂方式当中呢
当然有评价保护这个动作喽
对吧好这是池塘一组
然后池塘二组呢
所有的方式都一样
就唯独不设置评价保护
就是没有屏保动作
就行情出现了60% ADR的一个盈利空间
但是不设置任何保护
OK好
这是池仓一组和池仓二组好
那么
第三个情况就是不同情况的梳理啊
池塘一组中呢
呃我们在这边有一个这个表格啊
这个表格跟大家来看一下啊
首先这边是时间啊
是从这个文档当中呢
把这个时间啊一一的把它copy上去的
然后这边呢是品种
OK
全部都是从这个文档里面转过来的啊
然后这边是多空啊
这边呢是呃
这个盈利的
呃是ADR是ADR
这边呢是60%的ADR
OK啊
那么这边呢是盈利
然后呢止损
屏保移动止损复向反馈
就是出场的理由
OK出场的理由啊
那么这边是池仓一组啊
这边是池仓一组
为什么我下面加了一个泛标准呢
因为这里边我们一开始统计的时候
大家要发现啊
他有的时候统计呢会超过 1%的风险
因为我们在这里的所有统计呢
都是按照1%的风险来进行统计的
1%的风险来进行统计的OK啊
就是说眉笔消费用1%的风险OK啊
就是说用60% CDR来算仓位的时候
用这个账户的1%的风险来做啊
啊
所以你可以看到如果有超过1%的其实
呃
比如这边啊一下亏了1.5%啊
其实这个呢没有严格呃去呃
按照这个60% ADR这个最大的止损去设置
他有可能会放置在更大的拐点上面了
啊所以我把它标注为一个泛标准啊
但是不多啊就这么几笔啊
OK但是呢
不影响后面的呃这个统计啊
因为池塘一组和池塘二组的
唯一不同点
唯一不同点就是没有屏保
就是是否有屏保的动作剩下都一样OK
剩下都一样
包括这个啊就是负的1.2-1.5啊
这都一样OK啊
那么这是池塘一组的呃
盈利和亏损的这个百分比
比如说这这笔交易2.5就是盈利了2.5%啊
呃然后呢这边是最终的那个合计
就是这60多笔啊
看看到底多少笔
60笔OK 60笔交易的合计
用1%的风险去做
每一笔交易合计是盈利31.96%啊
那么我们这边假设本金是1万元
1万美元啊
然后呢这边是具体的比如说赚了2.5%
就赚了250美元对吧
然后最终是赚了3,196啊
这边是总资金13,196.60
OK好
这是池塘遗嘱的情况啊
这是池塘遗嘱的情况
好那么我
们在池塘遗嘱当中呢
标注的屏保离场的
我们需要选出来的对吧
比如说这个地方标注了屏保
那么我在池塘二组当中呢
这个地方就不是屏保离场的对吧
所以说我要把
这个池塘一组当中的所
有屏保离场的交易拿出来
来单独的重新的回速测试
对吧OK
然后形成平仓二组
就看看
食堂一组当中被平保的这些交易
最后如果不涉水平保他最终是怎样了
对吧所以我要第一点是
要把这边所有的平保的交易拿出来OK
好
然后呢还有一种情况啊
如果池仓一组当中
价格达到盈亏比失衡点
平仓一半
大家跟上哦
价格达到盈亏比失衡点平仓一半对吧
有这种可能性吧
行情达到盈亏比失衡点
然后走了一半啊
离场一半
另一半呢
回返到保护位置就是另一半下去了啊
比如说我们做多头啊
行情打到了一个比10横点哎只赢一半
但是剩下一半呢
最终行情慢慢慢慢慢慢回去了
最后打到保护了
这种情况呢
其实池塘二组也是
跟池塘一组有不同的
池塘二组呢因为没有保护动作
所以说他最终有可能会达到延时止损
能跟得上吗
OK
所以说我要把这种行情呢把它挑出来
就是一半行情达到盈亏比10横点
另一半行情达到延时止损
啊有可能达到原始止损
或者说在池塘一组当中呢
它是另外仓位是达到屏保离场的
那么这种情况我要把它单独拿出来
因为这也是池塘一组和池塘二组
的不同除了这两个不同的地方之外
剩下所有地方全部相同
所以说我就
单纯的去找这两种情况就可以了啊
先跟大家说一下结果啊找了一圈之后
这种情况
在我们这60笔交易当中没发生过
就是说行情打到盈亏鄙视横点之后
没有打过平报
那么他一般会怎么出场呢
有这几种
行情达到盈亏比失衡点平常一半
另外一半只能出场
对吧这种比较多
还有一种情况
行情打到盈亏比平衡点只赢一半
另外一半打到移动止损出场
OK移动止损出场OK
所以说没有去回呃回去打这个屏保的
所以说这个情况就是0啊
没有到现在没有啊
但仅限于这60比较1之内啊
好那么所以说
我就单纯的去看第一种情况就好了
啊就是正常是屏保离场呢
我要看看在池塘二组
他到底是一个什么样的状态啊
好
第四点我查看了所有这个情况之后呢
我制作了一个副表在这里
啊在这里
那么这个副表呢意义是什么呢
第一点是补充一下ADR的信息啊
因为呃
在之前的这个文档统统计里边啊
有一些保护呢
是没给当天的ADR信息的啊
但是呢
这个我也可以反向的去推算啊
比如说怎么反向推算呢
呃找一个
OK
比如说呃这边的统计图
这边统计图我会看到啊
因为这边每笔交易都有统计图啊
我去看一下
比如说美元的日式法郎这一天啊
做了一波多头OK
那么呃这个文档里面的统
计图呢会告诉我说这个行情到哪里呢
会平保起来
比如说行情就到
就到这个地方
就到这个地方哎就屏保了
那么呢我找到原来的行情
OK我找到这个美元的
这是法郎
而且这比较也是反逻辑
所以从这里开仓啊
所以从这里开仓OK
然后呢我大致的
把这个地方到这个地方算一下啊
用这个量一下是30.3个点OK
那么这30个点3个点什么意思啊
就是60% a d r嘛
对吧
所以我用30.3/0.6得出来的就是总a d r啊
所以我用这种方式呢
进行了一个倒推啊
啊OK
这个大家应该可以理解的啊
好稍等我一下啊
把这个
好回来
所以说我在这边都是约大约多少点
大约多少点啊
我是用反推的方式啊
可能有一些误差
但是大体上的不会差距很大啊
我等会在这边也会分析误差啊
可能误差
OK
好这是补充a加信息啊
然后呢第二点呢
为什么来制作这个副表
就是变量结果的统计啊
因为这些交易啊
这些多少比较
以17比较
这17笔交易都是我刚才说到的
就是池仓一组当中
就是在60笔交易统计里边
有17笔交易是屏保离场的
啊常规的
池塘方式是平板离场的
那么这17比交易在池塘二组当中呢
有一些具体表现
比如说他在池塘一组是零出来的
但是在池塘二组他是达到止损的
达到止损达到止损的
但是也有赚钱的也有赚钱的
OK啊所以我把这17笔交易
单独的呃写上了日期
然后标注了品种啊
给到了ADR信息
然后实际止损点的信息
以及每笔交易当时的截图
以及最终的结果和备注啊
这是副表上面我填充的一些信息
OK这里写了保留当时的行情图表信息
好第五点
我来分析一下可能的误差有哪些啊
第一个ADR的数据缺失
我运用反推的方式计算可能不够精准
但是大致相当啊
但是这是一个误差
我知道有这个误差
那第二个呢确实60个交易的
订单账单
可能这个样本数量不够啊比较的小啊
如果有
啊比如说500笔
那个时候的统计的样本数量我觉得就
呃是非常好的啊
非常好的
OK啊
当然这个要慢慢积累
我们后面还是要做的啊
统计结果的捕食性呢可能会降低啊
呃但是呢
呃
经过这个统计之后我想给大家看一下
让大家理解一下这个
保护屏保这个动作到底意味着什么
我觉得这个呢倒不会变啊
这个倒不会变啊
大家要注意这其中的过程啊老铁
另外呢我为什么讲的这么细呢
也也是给大家一种
你自己如果想去做一些研究
和想法的测试
实践你也可以用这样的方式就是
比较科学的来对待这种事情对吧
你不要呃
天马行空的自己乱想
你要付诸于行动来
真正能做出一些东西出来
好所以呃等于我今天讲的内容呢
也是一个你未来可以自己去做的框架
你可以按照这种框架来做好
第六个方面呢就是统计
这个统计表格的解读
然后具体的实验步骤
我来跟大家来讲一下
回到我们的主表
刚才已经跟大家讲了
这个表格大概有哪些啊
呃序号开仓日期品种放下ADR
然后呢60% ADR交易结果
然后这是池塘一组的结果
有三栏啊包括了
呃盈利率单笔结果资金啊
池塘二组呢其实也一样
池塘二组有
呃这个盈利率
然后呢单比结果啊
然后资金啊总资金OK
好
那么大家可以看到说这边的数字
池塘二组的数字反而更高了
有没有发现
池塘二组的是
有34.81%的盈利率
但池塘一组只有31.96啊
所以最终来讲这60笔交易
这个池塘二组的表现会更好啊
这个我们后面会去来呃来分析
嗯
刚才已经说到了这个
我们具体的呃实验的步骤
就是在这里我们总结了两种情况啊
这是池塘一组和池塘二组
唯一不同的两种情况
但是第二种情况呢
在60笔当中没有发现过啊
没有出现过
所以说只找这
第一个情况就可以了
那么这第一个情况呢
就是我刚才副表当中列出来的17笔
交易这17笔交易再重复一下
是池仓一组屏保出场
那么池塘二组它有不同的结果
可以我把它单独的列出来啊
其实池塘一组和池塘二组的
主要不同点
就在这17笔交易的最终结果
好我们接下来来看啊
数据整理
净值收益率的整理
池塘一组的收益率是达到了31.96%
这是我们标准的池塘二组
把平保平价保护的这个动作去掉
反而赚了更多钱34.81%
嗯哼
跟大家想象一样吗好
第二个是回撤度啊
回撤度看一下池仓一组回撤
最大回撤连续4笔啊
总回撤4.5%是在这里发生的
嗯
这个地方
连续值呃亏损啊
啊这里这里
这里虽然是连续亏损1234
但是这个地方是0
所以说虽然连续止损是呃4比
但是回撤呢其实也包含这个
因为这个没赚钱
对这个没赚钱
所以说回撤呢应该从这里数
数到这里是4.5%
OK啊是这样数的
好我们看一下
池塘二组
池塘二组呢
连续的
亏损变到了7笔
连这个回撤度呢达到了 7.18
就是他的回撤是7.18%
发生在这个地方
okay
12345677笔交易的连续回撤
然后回撤度是负的7.18
嗯哼你可以看一下啊
我们先
呃来讲这个数字先black进行分析
我们后面会来进行分析
然后你再来看一下资金取现的对比
啊
自行曲线对比呢我来跟大家解读一下
有几个地方不一样
这是最标准的池塘一组的自行曲线
啊这是
去掉屏保动作的池仓二组的资金曲线
你大致看上去打冷眼没有什么问啊
区别但是有几个地方
第一个地方
池仓一组的
这里边是一个横向的运动过程
但是
池仓二组这里边是一个向下回撤过程
OK比如说池塘一组标准的方式
因为它有屏保动作
所以说它这里边是平稳的
那么这里面去掉屏保动作
有可能会造成行情的进一步回撤
但是从这个地方到这里边池
塘一组表现的是平稳上升
但是幅度不大
但池塘二组因为去掉了屏保动作
行情可能出现的是打到屏保
但没有打到止损
行情就继续往上走获得了大幅的利润
所以说这个地方
池塘二组表现出来的是更
好的资金上扬啊
那么这里边
就是池塘一组的连续4笔亏损以及
啊负的
4.5%的最大回撤是发生在这个地方的
那么同样在这里边
13二组也出现了最大回撤
但是你可以看到
回撤的数量明显大于这里
对吧
回撤的数量明显大于这里
回撤的幅度也明显大于这里
OK数字在这里面都有体现
那么后面的过程呢
是这里边稍微有点不一样
这里面行情回撤可能就是
3比左右和两三比的一个回撤
这里边可能是更多比的回撤
啊
好这是
给大家描述一下子女曲线上面的不同
啊好来进行逻辑分析啊
我们来进行逻辑分析
第一点
为什么我们要提问啊
为什么不进行移动保护
反而赚的更多了
我们来解释一下这个问题啊
嗯
那么这中间会涉及到两个
第一个我们要认识到
平价保护的动作的价值分析
我们来做一下这个事情啊
评价保护动作的价值分析
我们首先
比如说我们在我们破位点选择在这里
好我们的止损是60% a d r对吧
我们的
行情到达60% a d r也就到达这个位置
到达这个位置基本上是要保护的
对吧就是说从这里到这里
和从这里到最后的那个止损点
基本上是一个1:1的关系
好到这里平板啊
那么行情继续走继续走继续走
假设行情的最终指营位置在这个地方
盈亏比失衡点大致在这个2/3的地方
对吧
好
这是止盈
这是盈亏比失衡点
OK
好我们来看一下
这个平价保护的这个价值到底有多大
行情达到这里盈利多少
如果我用1%的风险行情从这里到这里
赚多少钱
1% 对吧
能跟上吧
1%对吧没错
占了1%
好
假设呢我这笔交易的一个嗯盈亏比
因为我们之前在周科堂当中
也给大家算过一笔账啊
就是钻潜交易
最最少的方式也是2倍银窥币以上的
我们假设这笔交易呢
是一个3倍银窥币的交易
比如说这是1%
然后如果从这里到这里
总体来讲是一个嗯
3% 对吧
总体来讲是一个3%
OK然后上面呢是一个2%啊
上面是一个2%
就从这到这是一个2%
或者从这到这是个3%吧
也是总体是个4%的交易啊
因为这样画出来呢
会感觉这个从这到这
和从这里到这里基本上是个3:1关系啊
我们就按照这个图形来啊
从这里到这里是3%啊
这里到这里是1%
OK好我们的屏保动作我们来算一下
一种呢是行情打到屏保
然后呢
行情
呃不能说打到屏保
行情打到这个位置屏保
然后最终怎么样
打到这个我们的评价保护然后出场
0出来啊0出来
OK另外一种我们在这里换
另外一种呢是行情这个
还是打到
回来但是我们不设置评价保护不设
置评价保护
哎他最后上去了
上去之后打掉了我们的指营
我们来分析一下啊
啊假设
这个行情达到屏保之后继续往下走
达到了止损
如果我们有屏保动作我们是什么
我们是少亏了多少 1%
对吧
少亏啊少亏
1%
啊我们就写少科一OK
那么这边如果不设置评价保护
一旦赚钱是多少
赚多少啊
赚4%
我们就写正的啊
当然如果有盈亏比升点呢
4还要乘以5/6因为
呃盈亏比升点会少占1/6对吧
就是4乘以5/6
那大概就是比如说3.7左右
啊3.73.8左右
假设啊假设是这样OK
3.7
好你可以发现这个屏保的价值
我们再说一下
设置屏保
设置屏保能让我们少亏一
不设置屏保行情一旦走正向
会让我们赚3.7
所以你可以发现屏保这个动作
单纯看这个动作
是不是一个盈亏比极低的动作
也就是说
我这边有3次行情达到我的
或者说4次行情达到我保护之后呢
都达到止损了
这样的话呢我的保护使得我怎么样
少亏了4%
对吧
但是只要有一次
只要有一次行情打到保护之后呢
没打止损而是走出了正向
行情最终打到我
最终到了我们的指引点
那这种呢
就等于说少赚了一下就少赚了4%
有没有发现
我再说一下啊
如果一笔行情
到达了进场位置但是我们怎么样
假设我们平饱了
平饱了但是行情最终往下走没打止损
到了半中央就往上走
最终达到了一个止盈的位置
但是就是因为我们设
置了屏保动作
使得我们最终没有赚到这4%
对吧所以你可以看啊
连续4笔
屏保动作的成功
但是只要有一次屏保动作失败了
就完全抵消
所以屏保动作单纯来看
这是一个盈亏比极低的动作
那我们该不该做呢
如果我们单纯就考虑这个一
一笔交易的盈亏比的
这种理念的话呢
其实屏保动作是不应该去做的
这在我们现在60笔交易当中
最终表现出来的收益率
也可以有直观反应啊
给大家来看
我现在给大家看副表
副表当中你可以看啊
所有的负值
如果是池仓一组正常的情况下都是0
都是不亏钱的啊
但是
这个池仓二组当中因为没有平板动作
所以说他达到了止损亏了0.7%
他亏了1%亏了0.8%亏了1%亏了1%
OK这都是什么
这都是池塘一组什么屏保成功的
对吧
也就是说池塘一组当中打到屏保之后
行情真的就打止损了
真的就打止损了
如果你不设置屏保最后就全打止损
没有看到啊
OK但是这些加起来才多少
这几个马上就回来了
这一笔2018年10月2号的奥美
因为没有设置屏保动作
行情虽然打到了进场位置
但是没有打止损
直接反上来就打直营
或者打印可以比10横点
最终赚了2.47%
这边同样
打到了进场位置但是没打止损
反过来赚了2.3%
这个更夸张
反过来赚了3.58
这个反过来赚了1
赚了1.1赚了0.8
所以看可以看到这边连续几笔
你看这-1负2-3
这加一起1.5对吧-4.5这两笔直接就过来
这两笔直接就4.7啊
所以前面呢都打了止损
但是两笔直接过来了
这就叫做盈亏比
对吧
这就叫做盈亏笔
你做了这么多动作
亏损了但是两笔全就回来了
然后这笔纯转
这笔纯转啊
所以我们最终来讲
池仓一组和池仓二组的主要区别就是
这17笔交易的结果不同啊
但是最终结果是
持仓二组的最终收益率反而更高了
这也解释了刚才我单独评价
这个评价保护动作的这个价值
就是单独评价他的价值
是这样的
啊
第二点
长期来看
池仓二组与池仓一组的净值差会怎样
我们来看啊
池仓二组
池仓二组和池仓一组的净值差
长期来看会怎样
我认为长期来看会越拉越大
现在是60比较一OK
现在60比较1如果是100比较1
那么它的差值将不会是2%点几
啊现在差的差值将近2.9%啊
将近3% 如果是这个地方是34.96
那么就是3%了对吧
那么现在是差了2.8%2.9
如果说有100比较也可能他之间差了4%5%
如果是500比较也有可能差了20%
就这边明显要多
这边是什么
这边是不设置评价保护的OK
啊
而且单笔风险越大差值越大什么意思
现在我们每笔交易
刚才说到了用1%的风险
来进行统计的
对吧啊
每笔交易亏损大概是1%
有的时候亏的少有的时候亏的多
多一点点啊
但是我们在制自计算的时候
每次1万美金就拿出100美金
对吧来统计
来做止损啊
如果大家想啊
如果我用2%的风险去做
那么这个地方马上乘以2
这个地方马上乘以2
比如说也就是他34.81减去31.96
啊是一个括号
然后乘以2
对吧比如说风险一旦乘以2
那么它俩的差值也乘以2
就不是差2.9了
或者说不是差3%差6%
如果这里面有4%
这里面有4%来作为单比风险
这一下就乘乘以4
一下就差了12%
这如果是10%的风险这也10%的风险来做
就要乘以10一下就差了30%
所以得出来了这个结论
就是长期来看池仓二组与池仓一组
净值差首先在相同
如果用1%
同样都用1%的情况下也是会越差越多
但是一旦单比风险用2%
用4%甚至更多的时候
那个差值将会越来越大
这个是呃从目前来看就60笔来讲
直接用这60笔来计算
这就是结果
对吧这就是结果OK
啊但是当呃刚才我也讲了
我知道或者我们知道
这里面可能样本数量不够多啊
但是大家听这过程啊听这过程
看看我们最终还会怎样
再去分析
第二点啊
逻辑分析的第二点
回车的大小意味着什么
因为在这边
我们总结的
不仅是收益率和净值的问题
还有一个数据整理就是回车度
一个是标准的持仓方式
回车是连续4笔
回撤度是4.5%
另外一个回撤是7比
将近两倍了
如果是回撤8比就一下就翻翻了啊
那么他的
回撤度是负的7.18%
这意味着什么
我们来看啊
假定
承受相同的账户回撤风险进行交易
我们想想结果是怎样的啊
大家想一
下啊假定承受相同的账户回撤风险
进行交易
结果是怎样的
那我先喝一口水啊
好
我们就也假设一下啊
我们假设的是承受相同的账户风险
什么意思
就比如说池塘一组
一组
同样的我都拿出来
比如说呃2,000美金啊
比如说我用1万美金交易的话呢
我20%我都可以亏掉的啊
池塘一组用2,000美金
池塘二组呢
也是啊对啊
就承受相同的风险嘛
总账户承受相同的风险
好那么我经过测算
啊
我假设我非常相信这60笔交易的测算
他告诉我
我最多最多亏4笔交易
再连续亏损亏4笔交易
这边呢我最多最多
亏7笔交易
连续亏损啊
连续亏损
好
我打算
这是我最大的今年啊能够承受的回撤
OK这是我
历史数据当中告诉我的
我的年度最大的假设是年度的
假设是年度的
年度最大的回撤的
或者说连续亏损是4笔交易
okay
那么如果比较极端的情况下就是
那我就用
2,000除以4等于单比的风险
我就每次用五百五百美金来玩
啊 500美金来玩
什么意思呢
就是我如果一旦出现连续4次亏损
那么我这年度的风险我就用光了
可以吧
OK为了方便计算
我们这个地方假设是8笔
啊方便计算
因为2倍关系嘛
方便计算
我们假设这边直男二组是8笔啊
其实7也行
但是我们为了体现他的这个区别
那么8笔每笔用多少
那只能减2了对吧
250美金啊
又说
历史记录告诉我我的这个交易方式最
多最多最多反正就亏8笔了
对吧就连续亏损的话会到8笔
OK这是我最大最大能够接受的回册
2,000美金
那么我正好用2,000除以8
每次单笔风险250美金
也就等于
250美金单笔风险
我连续亏了8次
我把2,000美金亏掉
OK
好
这是什么
这是假定
大家呢都是池塘一组和池塘二组
都是用相同的总账户的回撤来玩的
啊那你可以发现
是不是池仓一组可以运用更大的仓位
甚至他的仓位可以是
池仓二组的2倍
好
那么我们再来看一下这个图表上面
或者刚才表格上面的总结
表格上面
持仓一组的最终收益率将近32%
对吧 31.96我们就将近32%
持仓二组呢
我们就把它将近为35%
好
我们可以看到啊
500是250的两倍关系
所以说如果这是1的话
那么这就是2
对吧
那么这个地方是用了一个风险去做
那么这里面就用两个风险去做
对吧好那其实就是
池仓一组的最终收益率乘以2
而池仓二组最终收益率乘以1
对吧
因为池塘二组可以用更大的仓位去做
假设池塘一组是用1%的
呃池塘二组用1%的风险去做
那池塘二组可
呃池塘一组就可以用2%的风险去做
这个大家理解吧
啊那么我们刚才那个表格当中的
每笔交易用1%的风险去做了
对吧所以说
如果每笔交易用2%的风险去做
其实最终池塘一组可以盈利64%
其他二组
每笔交易就是用1%的风险去做的
所以说那么他乘以1之后呢还是35%
好
我们还是不去分析只讲结果
你可以发现什么
那你要想想回撤代表着什么
我们先留个思考题哦
先留个思考题
你想想回撤代表着什么
嗯
好这是第一个我们的
嗯可以说分析好
第二个分析
假定用同样的单笔风险进行交易
结果是怎样的
而且这个比较简单啊
假设用眉笔都相同的单笔风险去做
那么假设
13一组的单笔风险就是1%
对吧那么池塘二组的风险呢
就是2% 呃就还是1%啊
还是1%啊口误
OK
那我们按照我们表格刚才说到的啊
池塘一组接近于32%
的收益率啊
那么池塘二组呢
是35%接接近3%55的收益率
啊
但是池塘一组的回撤只有4.5%
13二组的回撤要到达7.5%
啊假设是7.5%
OK
好记住这个数字
然后我们再来看一下表格
应该说这个资金曲线
有没有发现
池塘一组它的波动更平稳
啊比如说池塘一组是这样的感觉
那池塘二组呢
是这样的感觉
我画一个夸张点的
比如说
池仓二组虽然获得了更高的利润
但是他其中的波幅更大
池塘一组虽然利润率稍微低一点
但是它的波动幅度较小
那么再进一步讲
池仓二组虽然获得了更高的收益
但是他
的连续亏损所要承担的那个成本更高
到了7.18%
但是池仓一组的回撤只有4.5%
虽然他的最终收益率低
好
这是我们的暂时性的一个逻辑分析
那么我们来讲一下结论啊
讲一下结论
评价保护的真正意义到底是什么
第一点评价保
护的真正意义其实降低了资金回撤度
第二点增加了自己曲线的平稳度
这两点如果大家没有概念的话呢
我想结合第二个结论跟大家一并来说
出这个结论是非常非常重要
啊这里面打字有点错
我评价保护
评价保护动作
本质意义是提高了总账户的
风险与回报的比例
什么意思
看一下啊
嗯
其实就是刚才所分析的
如果在这里啊
一般来讲
我们自己做投资
如果你是一个专业的交易者
你肯定要问自己一个问题
就是我
这个账户最大可以拿出多少风险
我可以承担
比如1万美金
我们就假设用2,000美金来做
对吧你2,000美金在做
这个时候我们要考虑的问题是
我们这个系统的最大回撤是多少
或者连续亏损的订单数是多少
比如说我们的连续
亏损的订单数是4笔
那我刚才举的例子呢是2,000除以4
就每笔我拿500美金来玩
如果四笔全部的
亏掉了就连续的亏掉了
那么我就玩完了
但是正常的情况下呢
呃投资者还是会给自己留有余地的
就是说啊
我知道我的这个系统连续亏损
可能是4笔交易
但是我给自己多留几笔
我可能6笔
对啊我让自己亏6笔可以吧
啊历史上都没有出现的啊
那么我给自己预留2笔亏损
就是未来可能会更惨啊
呃有可能会连续亏6笔
但是我给自己预预留一下
所以说我用2,000美金除以6
啊用2,000美金除以6
OK
啊
大概每次呢要在300多美金的风险对吧
2,000
除以6大概是300多美金的风险这样去做
那么如果这样去做的话呢
我基本上我亏6比较
那么我的这个资金可能就
今天就不动了啊
今天就不动了好
但是如果我的系统告诉我
我
这个历史交易当中曾经出现了连续
8笔的亏损
我同样的拿出2,000美金的风险来承担
我同样的给自己余付
呃这个两笔交易
也就是说
我不直接除以8我直接除以10
对吧就是未来可能会更惨
未来可能会遇到连续10笔交易
对啊我给自己预留2笔啊
那这样的话
你每笔的交易的这个承受就是2,000
除以10就是200美金
你每次用200美金来进行交易
所以大家可以发现
池仓一组
因为你的回撤比较小
反而可以让你的仓位管理的时候呢
放大一些仓位来执行交易
所以说
回撤do这个东西
或者是
资金上面这个资金曲线的平稳度
对于一个职业交易者
如果
但凡有一些资金管理理念的交易者
在资金的这个分配上一定会产生区别
如果你的连续亏损增加
比如说8笔到10笔的连续亏损
那我分配的投资一定是小的
如果我的连续亏损和回收度非常小
那我可以把这个仓位分配大一点
所以按照刚才的方式
池塘一组可能是每笔交易350美金
池塘二组可能每笔交易是200美金
所以它中间就有一个倍数关系了
对吧中间有一个倍数关系
大概是1.7倍左右的一个倍数关系
所以说再回到这个
表格里边如果是1.7倍的倍数关系
就是说池塘一组
其实
可以用比池塘二组高1.7倍的仓位来做
所以说31.96如果一旦乘以1.7
再跟34.81相比
是不是就高不止一个量级了
他直接就到达50%以上的收益率
而他还是30%4.8亿
所以评价保护的意义
并不是上面说到的什么这些东西
评价的保护意义是
他提高了总账户的风险与回报的比例
什么意思呢
就是持仓一组我用4.5%的最大回撤风险
赚到了31.96%
但是池塘二组
我用了7.18%的最大回撤风险
我赚到了34.81%
你用31.96除以这个4.5
和这个34.81/7.18做个比较
那么一定是上面的盈亏比更大
这和我们
单比的盈亏比其实是一个意义
就比如说我单比用2%的风险我赚到了6%
我就是3倍的盈亏比
对吧
为了方便计算我我把这个数改一下
比如说这个数是5%
我用5%的风险赚到了40%
这是总账户多少的盈亏比
8倍的盈亏比
对吧我最多最多我回撤了5%的
这个风险
就是我连续回撤5%
啊
但是我最终那个账户盈利了40%
所以说总账户是一个8倍盈亏比关系
那么我把这个数也改一下
这个数假设是8%
啊假设是8%
总体
赚了仍然是40%
仍然是40%
但是
他的盈亏比是多少
是5倍的盈亏比
所以池仓一组的盈亏比是8倍
池仓二组的盈亏比是5倍所以
评价保护的本质意义
其实提高了总账户的风险与回报比例
那我试问
用更少的资金回撤
能赚取更多利润的方式
那你会选择哪种方式那
你当然选择池塘一组的方式
我用5%的风险能赚到40%
我为什么要用8%的风险去赚40%呢
大家听明白这感觉了吧
我再说一下啊
当时我假设这是5%对吧
然后下面是8%
然后都是转40%
都是赚40%
对吧我用5%的风险我就能赚40%
我为什么要选择用8%的风险赚40%呢
对吧所以最终来讲
如果是按照我们钻遣
交易的池塘方式去执行的话
那我一定仍然选择有平价保护
最终的理由在于
这里就是总账户的盈亏比提高了
所以大家要
深刻理解一下这个意义啊
刚才在中间分析的时候
我们看到单一的一笔保护动作
他的盈亏比是非常低的
对吧单一的保护动作
他的盈亏比是非常低的
但是恰恰因为我们的保护动作
反而使得我们账户的总
体盈亏比升高了
这是为什么呢
就是因为
回撤度
和平稳度
就是指我这两点
池塘一组的回撤度低
池塘一组的曲线平稳度高
造成了总体的风险与回报的比例高
所以
要选择池塘一组的方式
那么有多少人可以想到
或者说在做这个实验之前
有多少投资者已经想到了
平价保护的最本质含义竟然是这个
是提高了总账户的风险与报酬的比例
那么这种影响呢
就是我之前有讲到的
这是一个因为交易系统啊
它是一个复杂的系统
包括我们制定的申请
交易的这个所有的规则
你如果单一的改变了一个变量
你不能在这一个变量上来分析问题
那就错了这
也我为什么在上面
跟大家讲我很少用对错来评价评价
但是我在这里就是用错来评价
这5条常规理解
因为这是在
屏保的这个单一动作上面
来理解这个动作
那他一定是错的
因为你没有系统性思维
在整个的交易系统当中
其中的任何一个动作做出变化
他一定会影响整个系统
所以要站在系统的角度上去分析
他最终对于系统的意义是什么
如果
投资者对于评价保护的这个动作理解
只限于一开始的那几个方面
说明投资者对于交易的理解呢
我觉得还不够深入
就还没有看到
交易其实是一个系统思维的过程
而不是单一变量的
那种层面去思考问题
但是在这个市场当中呢
绝大多数的交易者去运用或者说
让自己的系统有没有评价保护
只能只是考虑了上面的几个方面
甚至于比较
呃儿戏的
根据感觉去
有时候放有时候不放
甚至于没有什么规则
那你可你可想而知了
甚至连规则都没有
那更到不了我们
现在所分析的这一步了
对吧所以绝大多数的交易者是
没有去思考这个问题
也没有去做过呃这个实验
做过这个实验
也没有非常详细的来去分析这件事情
好那么
整个的这一系列的
简单实验对我们的启发有哪些
第一点主笔积累式的交易
主笔积累式交易呢
我们一定要知道
它是一笔一笔交易慢慢积累出来的
巨大利润
而不是一笔交易
就给你带来什么什么样的
变化啊
他不是一波流
这个我之前讲过啊
所以说大家想一个问题啊
如果每笔交易可以多赚或者是少亏
啊
多赚或者是少亏0.5%咱也不讲多的就0.5%
对于我们来讲
咱可以想象一下我这个
呃平仓验证的这个表格
是用1%的风险来统计的对吧
1%是多少
用60% ADR的这个
每天的这个波动幅度来算的仓位啊
那假设
欧美对欧美来讲现在60% ADR是多少
可能也就是二三十个点
啊
60% ADR就二三十个点
而且60% ADR一旦达到是多少
赚1%或亏1%吗
对吧那好
那0.5是多少
那只有怎么样
只是10个点左右的问题啊
比如说就是12个点13个点的问题
因为
这个60% a d r才多少
才二三十个点
那把它减半30%的a d r才
十几个点对吧
所以说涉及到多赚或少亏0.5%
竟然是一个只有十几个点的问题
比如说你
多赚了十几个点和少亏了十几个点
但是就是因为这个十几个点的多赚
或者是少亏
如果一旦有100笔交易
你就可以多赚了50%
10万美金就多赚了5万美金啊
对于
普通家庭来讲5万美金
也是一个数字啊
30多万嘛对吧
也不少了
但是这恰恰就来源于你每次的
那个持仓动作
以及你的交易行为的稳定程度
导致的
如果你每次都觉得哎呀
反正我就差十几个点嘛
对吧不要紧
或者每次反正
十几个点我就让一让止损不要紧
但是每笔交易慢慢积累出来
产生的巨大的利
润差值
如果你每次都是和这个反向去做的
那么你就怎么样
白白浪费了这50%甚至你多亏了50%
如果我每次我都这样去做
甚至我多赚了50%
那里外里就是百分之百
那这也就是10万美金了啊
60多万人民币了对吧
所以这是主笔积累
是你一定要
尊重每一笔交易的交易行为
这为什么一再强调交易行为
是最为重要的原因
因为我们不是做单笔一拨就怎样
我们是做主笔
主笔你一定有机会做到100笔交易
对吧
所以说不要相信差不多就行了
我们是要认真的严肃的去对待交易的
比如说我们交易团队
包括我自己的一个
未来要走的一个路子
或者说我们现在就在这样走的
你看啊比如说
呃
海外的投资我现在不太好去做
因为政策的原因
各个方面啊资金渠道
他说
还是会找到安全合规的资金通道的
这个当然未来我可以请外面的呃
专业人士来给大家来讲这个方面东西
还是可以的啊
麻烦一点麻烦一点
但是我不嫌麻烦
我要找到合规的资金通道
我要找到我认为可靠的券商
还是可以的
还是可以的
OK这两个解决了
那么基本上资金问题就解决了
当然我不可能把所有的家庭财富
呃财务的东西都放在这上面啊
我可能拿出一部分来对吧
那么就万一万一
那0.001%的那个风险一旦来了
那可能我的本金会有点风险
但是
这种事情可能已经降到非常低了
就类似于
比如说国内银行倒闭啦
这种事情对吧
就类似于这种事情发生的概率
但是
大家可以想啊
这发生概率可能比较低对吧
啊
啊这个是解决资金的问题
然后呢我去找
我要需求的订单的类型
比如说我要去做中线的
那么中线有一些风险
是我们没有办法规避的
但是可以用订单的方式来规避啊
不用订单
你可以用一些其他的金融工具
比如齐全啊
当然如果你的资金量小不用这样做
你如果资金量比较大了
比如说你用20万美金左右了
哎那个时候就对于自己真的是
比较重要了啊
那个时候
那么我说的是什么风险
就是隔夜的风险
啊隔夜的风险
那么我现在找到了呢就是呃我的止损
我可以保证
无论发生什么样的行情
我的止损都可以被执行
但是我要每次我要
交一点点的费用来保证
就相当于我交了一个保险
OK那么这是一个订单的需求啊
这样的话呢
你看我解决了资金的通道问题
我解决了券商平台的问题
我解决了订单的问题
就是解决了
隔夜的后顾之忧啊
当然你可以做option去进行推冲啊
也可以来解决这个隔夜之忧
呃这个隔夜的风险在这个后顾之忧啊
而且这三个问题解决了
那么我就可以放入适量的资金
然后我们来做
像这种比较严肃的认真的科学的测试
然后测试之后呢
大家可以发现今天的
花最大力气的
或者说最占用时间的不是前面
而是后面分析过程
所以分析非常重要
对吧OK然后认真的去分析他
然后我就安心的保证我的眉笔交易
是合理的
我的交易的稳定度是OK的
那
你想想这样的方式怎么可能
会有大的问题呢
或者这种方式怎么可能会不赚钱
你自己可以想象一下
怎么可能会不赚钱
对吧所以就安心的持续交易
获得收益就就好了就OK了
嗯
啊所以交易行为
和行为的稳定性也是一再强调的啊
另外一点就是
大家一定要相信职业的力量啊
就是任何东西
你做到职业水平
一定和业余水平是有区别的
当然你做职业的话呢
有当然会有难度
啊当然会分析的更细更深入
可能业余的玩家觉得没有必要这样做
他可能会这样感觉
就是哎呀你你看你分析的这么深入
没有必要啊我就是玩玩的OK
但是我希望就是
既然我们做了一件事情
那么尽可能的把它做成职业
啊我我说的不是说做成一份职业
而是做成那种
呃职业玩家专业玩家叫高手
可以做成这样
啊如果有这个机会为什么不做成这样
嗯
所以大家想一下
如果你现在或者说我
你可以设想一下
如果我现在遇到一位交易者
没有什么
体系啊虽然他交易的年头很长
但是一看就是一种非常凭感觉
然后我们聊聊天
过程当中可能有些东西还没有去想
那我
肯定是不会认可这样的方式能够走
非常长的时间
对吧
呃所以呃
如果是比较同频的交易者
我们通常会聊了一个问题就是
呃
可能周边会有一些交易者
或者是一些交易大师啊这段时间很OK
但是我们内心当中的声音就是
我们10年后见
我们20年后见
因为什么
因为我们本身就是拼这个
就是拼时间的复利
拼主笔积累的力量
拼职业职业化
就是我们认真做交易和我
和你吊儿郎当做交易
然后你一旦你一认真你可能就不行
但是我越认真越OK
其实就在拼这个啊
那么大家可以发现啊
我们这期讨论下来呢
甚至于
根本就没讨论关于胜率方面的因素
你可以发现
池塘一组因为有屏保动作
所以他的胜率一定高
13二组你可以发现
因为没有这个屏保动作
有的打屏保的反而打止损
对吧反而打止损了OK
所以说13二组的那个胜率一定是低的
但这有什么关系呢
没有什么关系
最重要的是什么
最重要还是两点
第一点回撤度
你的止损是不是连续发生的
这很重要
如果说我就赚一笔亏一笔
赚一笔亏一笔
但是我一亏就是亏少的一赚就赚大
那我对我来讲没什么问题
我很喜欢这样做
那我长期做我就长期赚钱啊
没有关系啊
但是如果我的止损是连续出现
那就很危险
所以大家关注的就是
你的止损是不是连续出现
如果这个连续出现一旦很大
那会影响你的仓位
影响你的回撤影响你的头寸分配
从而影响你的最终收益率
对吧所以胜率
或者是亏损并不重要
重要的是亏损是不是连续发生所
以我们根本就没有谈什么胜率问题
而且反而胜率低的池塘二组
他的收益率更高了
为什么因为亏比更大
对吧所以之前我也讲在讲
就胜率和盈亏比是个平衡游戏
没有必要一味的追求这个方面
啊
所以相比而言
最最关键的是总账户的总盈亏比
对吧总赢窥比以及回车度更为关键
那么接下来呢我会做这些事情啊
就是目前的池塘体系下面呢
我仍然会维持评价保护动作
因为目前的测试结果
然后到最终
分析告诉我的就是这个答案
OK我尊重这个答案
当然我也会继续的把
这个呃文档
制作下去
把统计下去
然后继续的来做我们的测试
所以你可以发现
我们学社其实没有浪费时间
如果你也是很认真对待交易
名笔交易都是有规则的然后
你的行为都是稳定的
然后你也有积累
你的积累
我指的是你也有这些东西
可以拿回去看
拿回去分析的数据
这些数据不会说谎
这些数据将会成为你
测试任何想法的里的一个样本库
这些样本是用时间换来的
没有人能拿的走
这才是最为有价值的
所以这才叫做你没有浪费交易的时间
但是
除了我们学社的用户之外
其实还是接触到大量大量的用户
随意的交易
其实在浪费自己宝贵的时间
没有任何的东西可以
储存
可以严肃分析
没有啊我觉得就很可惜
但是我们学社绝对不会浪费时间
我们一年多的时时间
我们开始浪费了一点时
间但是后来还是转呃还是来统计了
从8月份开始
所以你可以发现
这些数据越统计到后来
我们拿出来的结论越有代表性
那么我们得到的东西
未来做的交易核心课里边的更多结论
将会带来巨大价值
啊
好第二个是
可以通过其他的方式
来替代直接评价保护的设置
因为大家理解
评价保护的本质意义是什么
本质意义是为总账户的盈亏比来增加
对吧就是来增加总账户的盈亏比
所以说呃
我可以是否可以用另外的一个方式
达到同样的效果
就是依然让这个总账户的盈亏比增加
然后呢降低回车度
增加
资金曲线的平稳度对吧
这就是评价保护的作用吗
那么我是不是能用其他的方式来
代替一下呢
啊因为你可以看到
评价保护的这个单一动作的盈亏比
这个价值是比较低的
啊所以说
还是有去精进的空间
所以说比如我想
比如出现反向流向
比如说行情一直往上涨对吧
涨完之后呢
往下走的时候
出现一个反向的空投流向
这个时候我可不可以
用这种方式提前离场
而不是说航行直接保护之类的
或者说我加一条均线
均线的反方向
比如说我做多头哎
他收下来一个阴线收在我的均线下方
这样我直接平仓
而不是让他直接打我止损
这也相当于一个保护了啊
可不可以用这些动作来代替他
那么这是我们团队接下来
要去花时间去进行测试的
因为大家都知道我们的所有的方
式都是手工的下单
所以说
我们再去做这种呃测试的时候呢
其实
没有办法把它做成纯
呃
体系化的东西就是一边跑一边做测试
这个是没办法只能说啊做出来的
然后我们统计出来的用表格
未来用表格的形式做成相对量化的
一个分析体系
OK这是我们接下来要做的方向啊
呃然后跟大家去说一个事情啊
这是我们去年
呃团队内部做内训的时候呃
我们最终理解到的一个问题
就是交易这件事情
说到底
说到根本其实就是一个统计学问题
这个呢稍微有点烧脑啊
如果大家感兴趣的话呢
我可能也会把
这个内容加到我们的交易核心课里面
跟大家聊聊啊
但这是一个纯逻辑问题纯逻辑问题啊
呃也也挺有意思啊挺有意思
到时候
大家就会对交易这件事情的理解
我觉得会会更深了啊会更深
那么
呃之前我跟大家讲说记录分析啊
其实占交易的极小部分
啊
那交易的大部分到底是什么呢
其实进行统计测试
以及知晓体系当中各环节的本质作用
本质作用哦不是他的单一作用
是要从系统思维的角度上去来思考
每一个环节
他对于系统的影响是什么
这些才是交易实际的大门
就是
我们目前做的事情
才是刚刚进入到这个大门里边
就我们一起来踏入进去
踏进来看看这里面到底是什么样子啊
而极大多数交易者
白把
80%的时间
耗费在学习各种交易技术方法当当中
我觉得非
常可惜非常的可惜
你学到的任何交易的方法
到最后应用起来其实还是这个路子
无论什么方式
到最终最终你还要分析他
你还要去做这种东西
如果这种东西你都做不出来
你没有统计价值
你的交易没有稳定可言啊
当然我开始也讲了说
不要考虑稳定这件事情
啊
但是我们的行为要有稳定性
行为要有稳定性啊
这样我们非常认真的
做交易的时候才可以越做越好
否则的话呢就变成了哎
我有一打无一打的啊
这种感觉的就是
呃
我有时间就做一做啊没时间就不做
反而做的很好
一认真起来一较真起来就不行
啊呃
所以你可以看到呃
比如说有一些知名的交易员
那么他可能开始做的很好啊
开始做的很好
可能都是一个比较放松的状态
但是一旦比如参加比赛也好
或借一些大资金
要非常非常正规做了
这个时候就出问题了啊
其实往往是这方面有出现问题
往往这方面出现问题
嗯
你可以把它反过来
用20%的时间花费在这方面
用剩下的时间去想想其他的东西啊
嗯
啊所以我们要知道就是先具备系统
再认识到系统的重要性
然后呢并且我们要尊重概率
要尊重概率才可以真正的做到啊
呃为什么要讲这些东西呢
讲这些东西啊1我知道一定是小众的
一定是小众的啊
或者说有可能
还有很多同学不愿意听这种东西
说哎呀你
你就告我怎么赚钱就好了
你干嘛让我给我讲
这些东西
呃但是对于我来讲如果
你想啊你知道这些东西
那你再回过头去执行起来
就更加游刃有余
啊如果你不知道
你去执行和你知道去执行
我觉得还是有本质上的区别
这种区别是潜移默化的
啊是
等于说平时积累所导致的啊
所以对于这方面的测试分析
到最后讲的这些稍微有一些
声色的内容
我认为是有价值啊
我认为是有价值的
嗯啊但是我自己刚才说了也知道啊
其实越简单越基础的内容呢
其实越受众越大啊
或者说在营销角度上
越夸张越吸引眼球的营销方式
越可以获取更多的用户
但是呢我认为
真相往往是少数人知知晓的或接受的
这个不是说交易方面
任何方面其实都是
可能我们我在其他的领域
啊我再去购买一些商品的时候
其实我也是扮演消费者对吧
那你起一些
夸张的吸引我眼球的都要满足我需求
可能我也去购买了
但是我可能我也不是知道真相的人
就知道这个事情
真正真相的人一定是少数的啊
所以一定是少少这个小众的
啊
那么这个我也自己纠结过
而且我跟身边的
很要好的比如说交易朋友
有讨论过这个问题
我们在分析比如说叫做市场价值啊
和这个专业价值之间到底该怎么取舍
什么叫市场价值
就比如说我的学社
的商业价值有多大
就是我能招多少的学员对吧
然后呢我有多少的影响力
OK那我如果我想获得这些呢
那我要讲
一些朴实性的而且大众都知道的那些
哎你觉得感受让你感受很好的啊
告诉大家
你跟我做交易系统赚一年10倍这种
这种可能很多人来
然后我让你很爽哎
这种我商业价值可能很很大
我的影响力可能很大
但是那我就舍弃了专业价值一条线
那我明知道这个东西是没办法
赚钱的
这种方式是没办法长期赚钱
但是我必须
舍弃掉专业价值去迎合市场
okay所以
我认为所有的东西都是
专业价值和市场价值之间可
能都存在平衡性
都存在平衡性啊
呃你比如说我
前几天啊稍微分享一点其他东西啊
不会占用太多时间
前几天看到
呃
有篇文章里面写到的啊
比如腾讯
呃去做这个手游啊王者荣耀的手游OK
大家如果有玩过的应该知道
他在开始的那一年啊
每一个参与王者荣耀的手游的这个
工作人员的
年底的那个奖金平均是多少
应该是150万的年终奖啊
平均每个人150万的年终奖
OK那整个公司赚了多少多少钱啊
应该是600亿还是多少钱
是个巨额财富
但是谁不知道
手游游戏这种东西是
好的还是不好的还是怎样的
OK是什么
是杀时间的对吧
你是是q time
OK
那么这种事情
有有什么太多太多的那种正相意义吗
其实很少
这种东西更多的是市场价值
但是
他舍弃了一些其他的东西
造就了他的市场价值啊
所以你很难评判
一个事情啊
那么我目前呢
我暂时啊
暂时我只能保证大家我是暂时
我是这样想的
我深知如果我一直保持这个风格就是
咱们学生里面去讨论这样的内容啊
其实不会有更多的受众群体啊
甚至于
我觉得有可能战友在听的时候呢
也会觉得说哎呀
这种内容是不是有点吝啬啊
呃但是我希望通过这种内容
去改变一下大家的这种思想啊
因为当你知道这些东西
一定比你不知道要好
而且表现
会直接反映在你的交易执行层面上
啊
所以说遵义学社呢
我觉得他没有办法给我
带来大额财富啊
呃
维持生计这是我的一个底线目标
哈哈底线目标
呃但是呢
我我之前就有说过一个向往
就是我看看比如专业学社一直做下去
啊咱们不说那么那么久的时间
比如10年的时间
啊
看看到最后有多少人
一直在跟着我们
或者一直在有自己的体系
到最后和我们一样在保持着这种体系
做了做了那么久的时间
我想看看
这中间的比例到底是多大
OK这是真的用时间来做这个
测试的啊就看看这个比例到底有多大
OK而且在这个过程当中呢
我们通过交易成长员的筛选机制
我觉得可以
培养出我认为国内
可能最具实力的主观交易的团体
OK我想这就是我们学社的使命
啊
呃
这是一件我每次去讲
都会比较热血澎湃的一个事情啊
我希望可以达到OK
呃所以说他不是什么初心啊
理想啊情怀啊
甚至什么伟不伟大之类这些
跟我就没有没有任何关系啊
所以说如果我的生活需求可以指
满足的条件呢
我就直接把这些内容讲出来啊
就把比如像今天这种内容啊
或者一些健身的
但是有非常大的作用的内容讲出来啊
我不管受众多大
但是这是专业价值OK
那么有人受用
其实他是满足了我自己的内心需求
因为我讲出来有人受用吗
我觉得很开心啊
那么相反
如果说我生活物质精神各方面其实
没有达到需求啊
就不能被充分满足的时候呢
呃其实我我觉得说
在不触碰我最终的那个底线的前提下
我可能会稍微选择去贴合一些市场啊
呃去做一些市场需求的东西OK
所以最后呢
还是我之前
在交易核心课里面其实也有讲到的
我的一个
小小的理念啊
就是利他和利己方面的
因为利他是可以利己的
所以利他就可以了啊
可能这我认为才是最真实的人性
但是大家想想
如果大家就都这样做
嗯也不失为一个美好的社会对吧
OK好
后面可以扯了一些其他东西啊
我想让大家知道
我为什么来讲这些东西
好
我希望呢
这些课当中有几个方面的重点结论
至少你应该记住
而且你要知道他是怎么得出来的
但是我们的团队不会限于此
会一直的把
这个统计或者是测试去做下去
或者是改进
我们钻进交易的某一些不合适的地方
但是改进的最终的根据是测算得出的
希望大家对于自己的交易
要保持一个认真严谨的态度
把自己的交易行为稳定住
知道主笔积累式的交易
到底什么是最为重要的
好我们这节课就先到这边
下节交易核心课当中我们再见
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发表于 2023-4-24 14:24:52
发表于 2023-4-24 16:38:32
